La Banca Centrale Europea ha intensificato i controlli sulla liquidità delle banche dell’Eurozona in seguito a un significativo deflusso di depositi riscontrato a marzo durante le crisi di Svb e Credit Suisse.
Gli istituti di credito dovranno ora fornire dati settimanali riguardanti gli indici e le riserve di liquidità, iniziando con il rapporto Lcr (Liquidity Coverage Ratio), che misura la disponibilità di liquidità per un periodo di 30 giorni in caso di stress finanziario.
Secondo Bloomberg, i dati dovranno essere suddivisi per tipo di cliente e scadenza.
I casi Svb e Credit Suisse hanno indotto i supervisori della Bce a incrementare la frequenza e la quantità di controlli, senza destare allarmismi in questa fase.
A marzo, la preoccupazione sulla solidità di questi due istituti ha generato un rapido deflusso di depositi, che successivamente ha portato a perdite significative dovute alla vendita di titoli.
A fronte di queste circostanze, le autorità internazionali stanno valutando l’opportunità di intervenire sulla regolamentazione e di modificare il modo di calcolare gli indici Lcr, i quali devono raggiungere almeno il 100%.
Le banche europee, in media, presentano valori superiori (161%); i gruppi italiani (187%) e spagnoli (166%) superano la media, mentre quelli tedeschi (148%) e francesi (154%) rimangono al di sotto.
È evidente che l’esperienza di Svb e Credit Suisse ha posto l’accento sull’importanza di una regolamentazione più stringente e di una supervisione accurata per ridurre al minimo i rischi nel sistema finanziario. La necessità di intervenire sulle disposizioni normative e sulle metodologie di calcolo degli indici rappresenta un passo prudenziale per garantire una maggiore stabilità e solidità nel settore bancario.
Gli organi di Vigilanza stanno attuando piani per migliorare la gestione del rischio nel settore bancario, prendendo in considerazione il modello di business innovativo di Svb.
Un recente rapporto rivolto all’Eurogruppo ha evidenziato la necessità di esaminare l’elevata concentrazione dei depositi non assicurati e l’eccessiva dipendenza da questi depositi.
Le richieste patrimoniali per il prossimo anno saranno inviate alle banche quest’autunno, come parte del processo di revisione e valutazione della Vigilanza.
Queste richieste considereranno i rischi di liquidità, di raccolta, di capitale, di governance e di modelli di business.
Basandosi su una valutazione complessiva dei rischi, la Vigilanza definirà requisiti quantitativi di capitale, liquidità e altre misure di supervisione. Sarà quindi data maggiore importanza ai rischi di liquidità rispetto al passato, considerando l’attuale velocità di trasmissione delle informazioni finanziarie nel mercato.
La Bce afferma che la necessità di prestare maggiore attenzione alla liquidità e al rischio di finanziamento nel settore bancario è stata confermata dai recenti sviluppi di mercato.
Nel corso dell’anno, verrà condotta un’analisi approfondita su questi temi, insieme a un’analisi sulle strategie di uscita dai rifinanziamenti Tltro. Inoltre, se necessario, saranno effettuate ispezioni mirate per individuare eventuali pratiche carenti e le istituzioni più vulnerabili, al fine di adottare misure di vigilanza adeguate.
